![[समीक्षा] Analysis of Financial Time Series (Ruey S. Tsay) सारांशित.](https://episodes.castos.com/660078c6833215-59505987/images/2569003/c1a-085k3-25oow72wi166-hmsdvc.jpg)
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Analysis of Financial Time Series (Ruey S. Tsay)
- Amazon India Store: https://www.amazon.in/dp/0470414359?tag=9natreehindi-21
- Amazon Worldwide Store: https://global.buys.trade/Analysis-of-Financial-Time-Series-Ruey-S-Tsay.html
- Apple Books: https://books.apple.com/us/audiobook/this-time-is-different-eight-centuries-of-financial-folly/id1648994918?itsct=books_box_link&itscg=30200&ls=1&at=1001l3bAw&ct=9natree
- eBay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Analysis+of+Financial+Time+Series+Ruey+S+Tsay+&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&siteid=0&campid=5339060787&customid=9natree&toolid=10001&mkevt=1
- और पढ़ें: https://hindi.9natree.com/read/0470414359/
#गार्चवोलैटिलिटीमॉडल #डायनेमिककोरिलेशन #बहुविविधसमयश्रेणी #रियलाइज़्डवोलैटिलिटी #बेयज़ियनवित्तीयअनुमान #AnalysisofFinancialTimeSeries
रूए एस त्से की पुस्तक एनालिसिस ऑफ फाइनैंशियल टाइम सीरीज़ वित्तीय अर्थमिति की एक उन्नत, व्यवस्थित पाठ्यपुस्तक है. इसका केंद्र शेयर, सूचकांक, विनिमय दर और अन्य बाजार आंकड़ों में समय के साथ बदलते प्रतिफल, जोखिम और परस्पर निर्भरता को समझना है. तीसरे संस्करण में लेखक पहले वित्तीय समय श्रेणियों के विशिष्ट गुणों, जैसे मोटी पूंछें, अस्थिरता के समूह और सामान्य वितरण से विचलन, को स्थापित करते हैं. इसके बाद पुस्तक एकल परिसंपत्ति प्रतिफल के मॉडल, अनेक परिसंपत्तियों के संयुक्त व्यवहार और वित्त में बेयज़ियन अनुमान तक क्रमशः बढ़ती है. आर्बिट्राज, पेयर ट्रेडिंग, रियलाइज़्ड वोलैटिलिटी और क्रेडिट जोखिम जैसे अपेक्षाकृत आधुनिक विषय भी इसमें शामिल हैं. पुस्तक का उद्देश्य केवल सूत्रों का संग्रह देना नहीं है. यह मॉडल चुनने, अनुमान लगाने, निदान जांच करने और पूर्वानुमान या जोखिम संबंधी निर्णय में परिणामों की सीमाओं को समझने की कार्यपद्धति सिखाती है. वास्तविक वित्तीय आंकड़ों और अनुप्रयोगों का निरंतर उपयोग इसे सैद्धांतिक सांख्यिकी तथा बाजार व्यवहार के बीच उपयोगी सेतु बनाता है.
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रूए एस त्से की पुस्तक एनालिसिस ऑफ फाइनैंशियल टाइम सीरीज़ वित्तीय अर्थमिति की एक उन्नत, व्यवस्थित पाठ्यपुस्तक है. इसका केंद्र शेयर, सूचकांक, विनिमय दर और अन्य बाजार आंकड़ों में समय के साथ बदलते प्रतिफल, जोखिम और परस्पर निर्भरता को समझना है. तीसरे संस्करण में लेखक पहले वित्तीय समय श्रेणियों के विशिष्ट गुणों, जैसे मोटी पूंछें, अस्थिरता के समूह और सामान्य वितरण से विचलन, को स्थापित करते हैं. इसके बाद पुस्तक एकल परिसंपत्ति प्रतिफल के मॉडल, अनेक परिसंपत्तियों के संयुक्त व्यवहार और वित्त में बेयज़ियन अनुमान तक क्रमशः बढ़ती है. आर्बिट्राज, पेयर ट्रेडिंग, रियलाइज़्ड वोलैटिलिटी और क्रेडिट जोखिम जैसे अपेक्षाकृत आधुनिक विषय भी इसमें शामिल हैं. पुस्तक का उद्देश्य केवल सूत्रों का संग्रह देना नहीं है. यह मॉडल चुनने, अनुमान लगाने, निदान जांच करने और पूर्वानुमान या जोखिम संबंधी निर्णय में परिणामों की सीमाओं को समझने की कार्यपद्धति सिखाती है. वास्तविक वित्तीय आंकड़ों और अनुप्रयोगों का निरंतर उपयोग इसे सैद्धांतिक सांख्यिकी तथा बाजार व्यवहार के बीच उपयोगी सेतु बनाता है.
