![[समीक्षा] Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Paul Glasserman) सारांशित.](https://episodes.castos.com/660078c6833215-59505987/images/2567561/c1a-085k3-jpkkk409uq3r-ggp5cb.jpg)
Show Notes
Monte Carlo Methods in Financial Engineering (Paul Glasserman)
- Amazon India Store: https://www.amazon.in/dp/0387004513?tag=9natreehindi-21
- Amazon Worldwide Store: https://global.buys.trade/Monte-Carlo-Methods-in-Financial-Engineering-Paul-Glasserman.html
- Apple Books: https://books.apple.com/us/audiobook/strange-mysteries-unabridged/id977285772?itsct=books_box_link&itscg=30200&ls=1&at=1001l3bAw&ct=9natree
- eBay: https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Monte+Carlo+Methods+in+Financial+Engineering+Paul+Glasserman+&mkcid=1&mkrid=711-53200-19255-0&siteid=0&campid=5339060787&customid=9natree&toolid=10001&mkevt=1
- और पढ़ें: https://hindi.9natree.com/read/0387004513/
#वेरिएंसरिडक्शन #क्वाज़ीमॉन्टेकार्लो #रिस्कन्यूट्रलमाप #अमेरिकनऑप्शनमूल्यांकन #संवेदनशीलताअनुमान #MonteCarloMethodsinFinancialEngineering
पॉल ग्लासरमैन की पुस्तक मॉन्टे कार्लो मेथड्स इन फाइनैंशियल इंजीनियरिंग वित्तीय गणित, डेरिवेटिव मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन में सिमुलेशन के प्रयोग पर एक उन्नत पाठ्यपुस्तक है. इसका उद्देश्य केवल यादृच्छिक परिदृश्यों को कंप्यूटर पर चलाना सिखाना नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि किसी वित्तीय मॉडल को सिमुलेशन के योग्य कैसे बनाया जाए, परिणाम की सांख्यिकीय विश्वसनीयता कैसे परखी जाए, और गणना को व्यावहारिक रूप से तेज तथा सटीक कैसे रखा जाए. पुस्तक की संरचना क्रमिक है. पहले भाग में मॉन्टे कार्लो के आधार, डेरिवेटिव मूल्य निर्धारण और महत्वपूर्ण सतत समय मॉडलों की पाथ जनरेशन आती है. दूसरा भाग दक्षता बढ़ाने वाली तकनीकों, जैसे वेरिएंस रिडक्शन, क्वाज़ी मॉन्टे कार्लो और डिस्क्रिटाइज़ेशन, पर केंद्रित है. अंतिम भाग संवेदनशीलता आकलन, अमेरिकन ऑप्शन तथा बाजार और क्रेडिट जोखिम के अनुप्रयोगों तक जाता है. इसलिए यह वित्तीय इंजीनियरिंग को संभाव्यता, स्टोकेस्टिक कैलकुलस और संख्यात्मक कार्यान्वयन के साझा ढांचे में प्रस्तुत करती है.
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पॉल ग्लासरमैन की पुस्तक मॉन्टे कार्लो मेथड्स इन फाइनैंशियल इंजीनियरिंग वित्तीय गणित, डेरिवेटिव मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन में सिमुलेशन के प्रयोग पर एक उन्नत पाठ्यपुस्तक है. इसका उद्देश्य केवल यादृच्छिक परिदृश्यों को कंप्यूटर पर चलाना सिखाना नहीं है, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि किसी वित्तीय मॉडल को सिमुलेशन के योग्य कैसे बनाया जाए, परिणाम की सांख्यिकीय विश्वसनीयता कैसे परखी जाए, और गणना को व्यावहारिक रूप से तेज तथा सटीक कैसे रखा जाए. पुस्तक की संरचना क्रमिक है. पहले भाग में मॉन्टे कार्लो के आधार, डेरिवेटिव मूल्य निर्धारण और महत्वपूर्ण सतत समय मॉडलों की पाथ जनरेशन आती है. दूसरा भाग दक्षता बढ़ाने वाली तकनीकों, जैसे वेरिएंस रिडक्शन, क्वाज़ी मॉन्टे कार्लो और डिस्क्रिटाइज़ेशन, पर केंद्रित है. अंतिम भाग संवेदनशीलता आकलन, अमेरिकन ऑप्शन तथा बाजार और क्रेडिट जोखिम के अनुप्रयोगों तक जाता है. इसलिए यह वित्तीय इंजीनियरिंग को संभाव्यता, स्टोकेस्टिक कैलकुलस और संख्यात्मक कार्यान्वयन के साझा ढांचे में प्रस्तुत करती है.
